MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differensiallikninger
Kursoversikt
Emnet gir en grundig basis for forståelse av stokastisk dynamikker og modeller. Det omfatter studier av Brownsk bevegelse, martingaler, Itos stokastiske kalkulus, stokastiske differensialligninger, og en introduksjon til numeriske metoder for stokastiske differensialligninger.
Karakterkalkulator
Karakterskala
MAT4720 bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.
A
Fremragende
B
Meget god
C
God
D
Nokså god
E
Tilstrekkelig
F
Ikke bestått
Viktig informasjon
Anbefalte forkunnskaper
MAT3400/MAT4400, STK-MAT3700/STK-MAT4700
Undervisning
4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret
Obligatoriske aktiviteter
1 obligatorisk øvelse
Eksamen
Avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen (100%)
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt
Eksamensspråk
Norsk, svensk, dansk eller engelsk
Undervisningstid
Emnet undervises i høstsemesteret
Læringsutbytte
Forståelse av stokastiske metoder og anvendelser i ulike områder
Overlappende emner med MAT4720
Merk: Denne visualiseringen viser antall studiepoeng som overlapper mellom MAT4720 og andre emner. Hold musepekeren over søylene for mer informasjon om hvert emne.
Ukentlig timeplan for MAT4720
-
4 timerForelesning/regneøvelse per uke
Hovedtemaer og anvendelser
Brownsk bevegelse og martingaler
Grunnleggende konsepter i stokastisk analyse.
Anvendelse: Modellering av aksjekurser i finans.
Itos stokastiske kalkulus
Verktøy for å analysere stokastiske prosesser.
Anvendelse: Prising av finansielle derivater.
Stokastiske differensialligninger
Modellering av dynamiske systemer med usikkerhet.
Anvendelse: Populasjonsdynamikk i biologi, værmodellering i meteorologi.
Numeriske metoder for stokastiske differensialligninger
Teknikker for å løse komplekse stokastiske modeller.
Anvendelse: Simulering av komplekse systemer i fysikk og ingeniørvitenskap.